Thomas Straub

Offizielle Aufzeichnungen des US-Finanzministeriums geben die im Jahre 2012 aus den USA exportierte Menge an physischem Gold mit 250 Tonnen an. Da in den USA jährlich nur circa 230 Tonnen Gold produziert werden und das meiste davon in den USA selbst verwendet wird, wirft Milliardär Eric Sprott die berechtigte Frage nach der Herkunft des exportierten Goldes auf: „Man müsse sich ernsthaft Gedanken darüber machen, ob es nicht das deutsche Gold, das österreichische oder das niederländische Gold gewesen sein könnte, das von amerikanischen Großbanken nach China verkauft wurde“.

Zentralbanken und Staatsfonds haben während der letzten 3 bis 4 Wochen allein an den Börsen London und Shanghai mindestens 225 Tonnen Gold (die Jahresproduktion beträgt nur etwa 2.800 Tonnen) in physischer Form erworben. Um einen Preisanstieg zu verhindern, haben die Betreiber des Spiel-Casinos (Folker Hellmeyer: „J.P. Morgan, HSBC und Citibank als wichtigste „Player“ des im Casino der COMEX agierenden monopolistischen Oligopols“) ein irreales Angebot von Tausenden Tonnen Papiergold mittels ungedeckter „Short-Kontrakt-Wetten“ geschaffen. Die Koordinierung der „Short-Attacken“ der Bullion-Banken an den Börsen London und New York erfolgte angeblich durch die „über jeden Verdacht erhabene“ BIS (Bank For International Settlements).

Auch die aggressivsten Papierattacken gegen die Edelmetalle sind nicht in der Lage

• die Glaubwürdigkeit des Ergebnisses der von James Turk aktuell angestellten Berechnungen, nach denen die wichtigste westliche Zentralbank (FED) formal pleite ist, zu untergraben
(http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2013/2/25_James_Turk_Warns_The_Federal_Reserve_Is_Already_Insolvent.html),
• die schleichende Erosion des Vertrauens in die Allmacht der westlichen Zentralbanken, die Verschuldungkrise durch Geldschöpfung „aus dem Nichts“ zu lösen, aufzuhalten und
• zu verhindern, dass der weitaus größte Teil des Wertverfalls der wichtigsten westlichen Papierwährungen - insbesondere gegenüber Gold und Silber - noch vor uns liegt.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Bullion-Banken während der letzten Phase der Preiseinbrüche den größten Teil ihrer Short-Positionen auf Hedgefonds „abwälzen“ konnten, welche nunmehr über die größten Short-Positionen seit 7 Jahren verfügen. Wer allerdings glaubt, er könne an den COT Daten (Angabe der Future-Positionen der Marktteilnehmer an der COMEX) die Absichten der „Commercials“ (Bullion-Banken) ablesen, sollte Vorsicht walten lassen. Diejenigen Banken, welche den „Libor-Zinssatz“ manipuliert haben, sind auf keinen Fall vom Verdacht befreit, ihre Daten weder richtig noch transparent der CFTC (Aufsichtsbehörde) bekannt zu geben.

© Thomas Straub - TAURUS-Edelmetall-Gruppe / ts(at)taurus-edelmetall-gruppe.com